미니의 꿈꾸는 독서, 그리고 프로그래밍 이야기

분석을 하면서 "몬테카를로 시뮬레이션"을 한번쯤은 들어봤을 것이다. 몬테카를로는 무작위 값을 활용하여 확률적으로 계산하는 알고리즘을 이야기한다. 이렇게 확률적으로 계산함으로써 원하는 수치의 확률적 분포를 구할 수 있게 된다. 이를 위해 많은 수의 실험을 바탕으로 한 통계를 이용해 확률적 분포를 알게 되므로, 이것을 바로 몬테카를로 시뮬레이션이라고 한다. 몬테카를로 시뮬레이션 개념 몬테카를로는 통계 자료가 많고 입력값의 분포가 고를수록 정밀하게 시뮬레이션 할 수 있다. 그래서 컴퓨터를 이용해 시뮬레이션을 주로 한다. 또한 이론적 배경이나 복잡한 수식으로 계산해야 하는 경우, 근사치를 계산하기 위해서도 몬테카를로를 많이 사용한다. 몬테카를로 시뮬레이션은 모나코의 유명한 도박 도시이름을 따서 만들었다고 한다...